主力合約貼水什麽意思
2024-10-27 
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- 如果主力合約換了，是不是想平倉就很難了
- 股指期貨合約升水，貼水是什麽意思？
- 股指期貨貼水是什麽意思？
如果主力合約換了，是不是想平倉就很難了
股指期货1005，5月15日前忘记了平仓，下周一开盘这个合约还可以交易，它要在5月21日（5月第三个周五交割），如果到交割日忘了平仓，交易所会按当天的交割价强行平仓。 期货中的升水、贴水是相对现货而言，期货中的升水、贴水是期货相对于现货的价格高或者低。 问题补充： 交割日如果不想平仓，会自动移到下一个主力合约吗？ 不会。 移到的哪个合约啊？移的成本要多少啊？移过去的仓位价格是多少呢？ 您可以自己移仓（也称换月或展期），一般移到后面的主力（成交量大的）合约，成本是买卖的手续费，价格是市价。 商品期货和股指期货移仓程序是一样的吗？ 一样。 1楼说的股指期货是5月第三个周五交割，那商品期货是不是也是当月的第三个周五交割？ 一般不是。
股指期貨合約升水，貼水是什麽意思？
在特定地点和特定时间内，特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水。 期货价格低于现货价格称为期货贴水。
远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。 升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。 一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差爲負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”。
遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差爲正數，這種情況稱爲“期貨貼水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”。
擴展資料：
期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機制得以正常運行。
期货价格中也有近远月合约之分，如果远月期货合约价格高于近月合约，则远月对于近月升水；反之，则远月对近月贴水。 从另外一个角度，即以近月对远月而言，也是同样道理。
理解了這種關系之後我們就大致上可以這麽來看升水與貼水：以A爲標准，B相對而言，如果其價值（一般表現爲價格）更高則爲升水，反之則爲貼水。
舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標准爲180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標准的燃料油，代之以更高標准的進口低硫180號燃料油，則後者相對于前者而言爲升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對于標准而言爲貼水。
股指期貨貼水是什麽意思？
股指期貨貼水是什麽意思？股指期货贴水是指远期汇率低于即期汇率的现象。 一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 今日，1509系列合约交割，1510系列合约晋升为主力合约。 中午收盘，上午持续压盘的3只新任主力合约跌幅收窄，但无一翻红，其中IC1510贴水244点。 自史上最严限仓令出台后，期指总持仓基本呈现单边下降格局。 IF总持仓从8月底的10万手下降到昨日手的水平，IH持仓从手下降到手，IC持仓从手下降到手。 这说明近期总持仓的变化主要还是投资者应对政策变化做出的仓位调整，与市场的走势相关性不太强。 因此总持仓的变化对市场趋势的影响短期失效。 因为近期持仓都是以下降为主，主力席位持仓也基本以减仓为主。 周三中信期货席位在IF上多头增仓188手，空方增仓121手，说明减仓或许接近尾声，资金有回流的迹象。 整体看，资金回流对市场反弹有利。 期指总持仓仍处于减仓状态，对于分析趋势作用不大。 期指贴水连续改善，再加上市场对信息的正面反应，预计近日市场将获得短线支撑。
