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本文對2023年7月23日A股及期指市場的動態進行了詳細闡述，重點聚焦于指數波動、期指品種表現、持倉量變化及主力席位行爲等核心數據。從編輯的角度看，報告通過量化指標清晰呈現了市場短期走勢，但部分表述可進一步精煉以增強邏輯連貫性。以下將分步拆解分析核心內容。

市場整體呈現寬幅振蕩特征，上證指數盤中觸及3613.02點年內新高，但收盤回落至3582.3點，反映出多空博弈加劇。同期，期指四大品種（IF、IH、IC、IM）主力合約均收漲，漲幅分別爲0.31%、0.48%、0.13%和0.06%，表明衍生品市場整體偏樂觀，但漲幅差異暗示品種間動能分化。基差方面，IF貼水擴大至10.6點，IH升水收窄至1.6點，IC和IM貼水分別收窄至76.8點和107.2點，這些數據凸顯市場預期不一致：IF貼水加深可能預示短期回調風險，而IC和IM貼水收窄則反映小盤股信心回升。

期指總持倉量持續攀升至936,327手，環比增加13,345手，彰顯市場參與熱度提升。各品種持倉方向分化顯著：IF增倉1,510手至269,057手，IC增倉2,910手至228,236手，IM大幅增倉9,947手至338,278手，而IH卻減倉1,022手至100,756手。這種結構差異表明資金流向集中于中小盤品種（如IC和IM），大盤藍籌（如IH）吸引力相對減弱，可能源于投資者對行業輪動的預期調整。

主力席位持倉表現進一步印證市場分歧。IF淨空持倉升至25,505手，主因多單主力減倉1,197手而空單主力僅減1,084手；IH淨空微降至16,153手，多空均減倉超2,300手，顯示謹慎情緒；IC淨空升至14,381手，空單加碼372手對沖多單減倉；IM淨空增至37,687手，多空主力大幅加倉（多單+16,839手，空單+17,667手），反映該品種博弈白熱化。具體席位中，申銀萬國期貨席位在IF上淨持倉由空轉多至642手，光大期貨淨多升至1,648手，而華泰期貨淨空增至5,459手，廣發期貨淨空升至1,417手。這些微觀數據揭示機構策略分化：部分席位如申銀萬國轉向進攻性多頭，而華泰等則強化防禦性空頭布局。

綜合分析，報告結論指出市場短期分歧強化，期指漲勢可能放緩，這一判斷與數據高度吻合——總持倉增長但品種及席位表現矛盾，暗示多空力量進入均衡階段。作爲編輯，認爲報告數據詳實、邏輯基本自洽，但建議優化結構：例如，將席位案例整合到品種分析中，避免信息碎片化，並強化基差與持倉變化的聯動解釋，以提升讀者對市場機制的洞察深度。

本文目錄導航：

• 股指期貨合約升水，貼水是什麽意思？
• 股指期貨的浮動盈虧怎麽計算阿？
• 股指期貨中什麽是漲停價和跌停價？

股指期貨合約升水，貼水是什麽意思？

高水／低水(Premium/Discount) 高水，又称升水，通常是指期货价格高于现货价格。 以期指（即恒指期货）为例，如果期指高于恒指（即恒生指数），便称为期指高水。 如果期指出现高水，一般会认为是后市向好的指标，因为期货市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购买期指，表示投资者对后市有信心。 低水，又称贴水，是指期货价格低于现货价格。 以恒指期货为例，假如恒指高于期指，这种情况就可称为期指低水或贴水。 需知道，期指是一种特别产品，它是现在决定价格，而在将来合约到期之日（即每月月底结算日）才作结算。 在结算日当天，期货价格应该等于现货价格，即期指应等于恒指，因此期指的现价根本是对未来到期日恒指收市价的一个估算值。 所以，若遇上期指低水的情况，即代表投资者估计未来恒指会下跌，后市向淡

股指期貨的浮動盈虧怎麽計算阿？

对一个期货交易者而言，会算帐可以说是最起码的要求。 由于期货交易是保证金交易，而且又是实行每日清算制度的，故期货交易的帐户计算比股票交易来得复杂。 但只要掌握要领与规则，学会也不是太难。 在期货交易帐户计算中，盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。 按照开仓和平仓时间划分，盈亏计算中可分为下列四种类型：今日开仓今日平仓；今日开仓后未平仓转为持仓；上一交易日持仓今日平仓；上一交易日持仓今日继续持仓。 各种类型的计算方法如下：　今日开仓今日平仓的，计算其买卖差额；　今日开仓而未平仓的，计算今结算价与开仓价的差额；　上一交易日持仓今日平仓的，计算平仓价与上一交易日结算价的差额；　上一交易日持仓今日持仓的，计算今结算价与上一交易日结算价的差额。 在进行差额计算时，注意不要搞错买卖的方向。 例1：某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价为1200点（每点100元），同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价为1210点，假定交易保证金比例为8%，手续费为单边每手10元，则客户的帐户情况为：　当日平仓盈亏=（1215-1200）×20×100=30,000元　当日开仓持仓盈亏=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元　当日盈亏=+=50,000元　手续费＝10×60=600元　当日权益＝500,000＋50,000－600＝549,400元　保证金占用＝1210×20×100×8％＝193,600元（注：结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算）　资金余额（即可交易资金）＝549,400－193,600＝355,800元QQ交流

股指期貨中什麽是漲停價和跌停價？

介绍一下我国股票交易规则中的涨跌停板制 ,涨停价和跌停价就是根据这个规定来的.涨跌停板制度源于国外早期证券市场，是证券市场上为了防止交易价格的暴涨暴跌，抑制过度投机现象，对每只证券当天价格的涨跌幅度予以适当限制的一种交易制度，即规定交易价格在一个交易日中的最大波动幅度为前一交易日收盘价上下百分之几，超过后停止交易。 我国证券市场现行的涨跌停板制度是1996年12月13日发布、1996年12月26日开始实施的。 制度规定，除上市首日之外，股票（含A、B股）、基金类证券在一个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过10％，超过涨跌限价的委托为无效委托。